導語：如何才能寫好一篇數(shù)學建模如何量化分析，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

1982年開始，藉由施拉姆先生訪華帶來的研究熱潮，新聞傳播學科快速發(fā)展起來，召開全國性的傳播學研討會，大眾傳播研究占據(jù)傳播學研究的主流。1986年，量化分析在我國新聞傳播學界已經(jīng)得到了一定程度的運用。陳力丹1986年在《新聞理論研究的現(xiàn)狀及歷史的探討》中總結(jié)1979年來，我國新聞傳播學科發(fā)展中的40個研究話題時，有13個話題涉及到量化分析方法的應用。1987年，《新聞學論集》第11輯發(fā)表祝建華的文章《傳播學定量研究方法的科學來源》，這可能是目前可以追溯到的我國新聞傳播學范圍內(nèi)較早的、鮮明的以“科學方法論”為論證對象的文章。逐漸的，在傳播學界，量化研究不再飽受質(zhì)疑，而是作為一種新的研究思路和工具運用起來。同時，也不僅僅局限于頻率統(tǒng)計一類較為基礎(chǔ)的數(shù)學和統(tǒng)計學手段，更多樣的分析手段被引入學科研究中。例如岳南在1987年第3期《新聞學刊》上刊登了《新聞價值及其數(shù)學描述》一文，文中使用數(shù)學模型（二元一次方程）構(gòu)建新聞價值這一因變量與讀者需求、信息量這兩個變量之間的函數(shù)關(guān)系。在這之后，在新聞傳播研究過程中，數(shù)學模型的應用逐漸多了起來。如《新聞學刊》1987年第4期刊登的洪穎的文章《深度報道——黨報報道結(jié)構(gòu)的再次調(diào)整》，運用了模糊數(shù)學中的“隸屬度”概念。在這一時期，我國新聞傳播學研究人員的眼界開闊了，研究也邁向了新的、更高的臺階。上世紀90年代中末期，傳播學量化研究趨于多樣化和多元化的發(fā)展態(tài)勢。這其中，也不乏優(yōu)秀的研究調(diào)查，如柯惠新、陳崇山、喻國明等人進行的亞運宣傳效果調(diào)查研究。在研究中，不僅對數(shù)據(jù)進行了頻率統(tǒng)計處理，更對數(shù)據(jù)間的相關(guān)系數(shù)、顯著性進行了考量。通過路徑分析和多元回歸分析的方式處理數(shù)據(jù)，避免了以往采取推斷式的研究方式可能產(chǎn)生的誤差，以科學的方法對受眾態(tài)度成因進行測度。這在我國新聞傳播學研究中，是比較新穎的研究方式。在這一階段中，新聞傳播學的研究課題更加豐富和廣泛，但大都停留在理論的引用和單純借鑒上。原創(chuàng)性的理論體系和研究方法比較少。如張瑩、申凡等對1994年至2003年10年間《現(xiàn)代傳播-北京廣播學院學報》上發(fā)表的學術(shù)論文的研究方法進行了統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)在這十年研究中，定量研究相較于定性研究方法而言，數(shù)量很少，依賴性較強，創(chuàng)造性不足。

二、高速發(fā)展時期

邁入新世紀的新聞傳播學本身，迎來了自學科引入國內(nèi)后最蓬勃發(fā)展的一段時期。依據(jù)王海龍，沈翠婷的《我國新聞學與傳播學研究的量化分析》對我國2000—2009年間，國家社科基金項目的統(tǒng)計顯示：這10年間，新聞傳播學科立項數(shù)量增長幅度達到了驚人的331%。在這一形勢下，量化研究方法在新聞傳播學中的運用也變得更加的普遍和廣泛。2004年，有學者以上海和昆明市民對于四種報紙的閱讀情況考察為基礎(chǔ)，考察了受眾對于議程設(shè)置的敏感程度。這是一次將統(tǒng)計學中顯著性水平測定在新聞傳播領(lǐng)域中的成功運用。譚天對2007—2009年間，刊載在《新聞與傳播研究》、《國際新聞界》、《現(xiàn)代傳播》這三本核心期刊上學術(shù)論文的研究方法進行統(tǒng)計分析。最終得出結(jié)論，這三本期刊上，采用量化研究的論文數(shù)占實證研究總論文數(shù)的比例分別達到45.8%、43.6%和60.6%，量化方法呈現(xiàn)出單調(diào)遞增的趨勢。說明量化研究，在新聞傳播中越來越受到大多數(shù)研究學者們的青睞和信任。

三、展望與未來

其實，早在20世紀20年代，源于西方的社會調(diào)查和統(tǒng)計的思想就已經(jīng)傳入我國。隨著這么多年社會學科和新聞傳播學自身的發(fā)展，量化分析的研究方法已經(jīng)得到了研究者們的普遍認同。

1、統(tǒng)計方法應用多樣化

對數(shù)字處理更加精確隨著量化研究方法的發(fā)展，越來越多的統(tǒng)計學和數(shù)學方法被引入新聞傳播學的研究中。如李春成，張少臣等對上海五所高校學生對于政府信任度進行調(diào)查，對調(diào)查數(shù)據(jù)進行多元回歸方程分析和建立結(jié)構(gòu)方程模型。媒介接觸習慣和媒介評價作為重要變量，出現(xiàn)在最后的結(jié)構(gòu)方程中。尤薇佳等對受眾在面對突發(fā)狀況時如何選擇媒介和對媒介信任度的研究中使用了偏最小二乘法對數(shù)據(jù)進行處理，從正直信任、能力信任、善意信任、交互關(guān)聯(lián)度和個人信任傾向五個維度出發(fā)，進行路徑分析，建立結(jié)構(gòu)方程模型。有效通過對于外部媒介接觸條件的測量，揭示了媒介信任度這一隱變量是如何隨著媒介渠道選擇變化而變化。對于突發(fā)事件者如何選擇媒介通道和優(yōu)化信息效果提供了較好的建議。此文中使用的偏最小二乘回歸（PLS），研究的焦點是多因變量對多因變量回歸建模，能在自變量之間存在多重共線性的條件下進行建模，更易于辨識系統(tǒng)信息與噪聲,對因變量也有較強的解釋能力。

2、量化與質(zhì)化研究之爭仍未平息

篇2

【關(guān)鍵詞】計算機專業(yè)；應用數(shù)學；模塊化設(shè)計；教學實踐

關(guān)于高職數(shù)學和計算機數(shù)學基礎(chǔ)的課程改革、課程設(shè)計、教學模式設(shè)想等探索已經(jīng)進行了許多年，相關(guān)的文章很豐富[1][2]，其中大部分從數(shù)學課程的重要性、現(xiàn)狀剖析和存在的問題、課程改革的意義、改革設(shè)想[3]等方面闡述了作者的見解.這些問題已基本形成共識，但宏觀論述的較多，拜讀文章之后，讀者對作者理念的實踐效果及如何借鑒實施的認識仍然比較模糊.本文嘗試將課程組多年的教學實踐和對課程改革的不斷探索進行總結(jié)，在厘清理念的同時，對實踐做法和效果進行較為詳盡的介紹，愿拋磚引玉，與基礎(chǔ)課教師和專業(yè)課教師共同學習探討.

計算機技術(shù)的特點之一就是日新月異，人們不由自主地被裹進數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化、多媒體化的技術(shù)進步浪潮里，高職計算機專業(yè)人才培養(yǎng)受到層出不窮的新技術(shù)的影響.如何使學生掌握未來職業(yè)所需的專業(yè)知識與技能，使之具備適應職場技術(shù)快速變化的能力？數(shù)學課程在培養(yǎng)學生的學習能力和應用能力上有怎樣的作用？又該怎樣做？這是計算機專業(yè)導向下應用數(shù)學課程建設(shè)關(guān)心和思考的問題.

一、學情教情調(diào)查

為了解學生的數(shù)學基礎(chǔ)狀況及學習情況，我們設(shè)計了兩份問卷調(diào)查表，分別在學生大學入學時和第一學期結(jié)束時進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括個人中學數(shù)學學習興趣和水平的自我評價，對數(shù)學的認識，對大學數(shù)學學習的期待，大學數(shù)學學習途徑和學習情況自我評價，對大學數(shù)學教學內(nèi)容、教學方法和考核方式等的評價，以及對老師教學的意見和建議.抽樣調(diào)查了2009級、2010級、2011級和12級軟件專業(yè)、網(wǎng)絡專業(yè)、信息管理專業(yè)若干班級.調(diào)查結(jié)果如下：

1.入學初調(diào)查

76%的同學對數(shù)學學習有興趣并在中學數(shù)學學習中感到充實愉快，但成績一般.90%的同學都認為學數(shù)學有必要，86%的學生相信能繼續(xù)學好數(shù)學或能改變現(xiàn)狀，75%的學生期待大學數(shù)學能提高數(shù)學應用能力，80%的同學喜歡思考，有一定獨立學習的能力和習慣，62%樂于和同學共同探討.

2.第一學期末調(diào)查

60%左右的學生仍然有興趣，65%認為數(shù)學課程訓練了思維，教學內(nèi)容比較合適，影響數(shù)學學習的主要因素是自身基礎(chǔ)和學習方法，對老師的教學15%表示很滿意，70%表示滿意，7%表示不滿意.對自己的學習狀況，3%表示很滿意，42%表示滿意，50%表示不滿意.對老師教學的意見和建議是：改變一言堂占16%，少講多練占26%，增加課堂互動占34%，改革教學內(nèi)容占24%.學生學習數(shù)學的途徑基本在課堂內(nèi)，邊聽邊看書，以完成作業(yè)為度.大部分學生很少或從不借閱數(shù)學參考書，說明在數(shù)學學習上學生缺乏探索鉆研，自我要求不高，僅憑課內(nèi)的90分鐘時間，課外復習方式就是完成作業(yè).軟件和網(wǎng)絡專業(yè)近20%學生抄作業(yè)或懶得做作業(yè).

3.調(diào)查統(tǒng)計后的若干結(jié)論

軟件專業(yè)學生在數(shù)學興趣、理解消化知識的能力、挑戰(zhàn)自我上表現(xiàn)更為突出，軟件專業(yè)32%的學生有參加數(shù)學建模學習比賽的意愿.信管專業(yè)學生習慣聽從老師的安排，自律性、學習積極性更高.網(wǎng)絡專業(yè)學生的學習狀態(tài)相對更平淡，但是對學習內(nèi)容和教師教學的期待比其他兩個專業(yè)學生高，所謂有心向?qū)W，無力“殺敵”.在數(shù)學學習興趣、學習能力上呈現(xiàn)的整體性差異，間接反映出數(shù)學課程與各專業(yè)課程的相關(guān)性.計算機各專業(yè)人才培養(yǎng)方向和職業(yè)崗位目標不同，需要的數(shù)學知識與技能訓練不同，分配在數(shù)學上的總學時不同，因此應用數(shù)學課程在教學中需進行適當?shù)哪K劃分，加強針對性以適應不同專業(yè)的需要.

二、計算機專業(yè)導向下應用數(shù)學課程的教學理念與設(shè)計

應用數(shù)學是高職計算機類專業(yè)的基礎(chǔ)能力課程模塊中的必修課程.從短期看，為學生的專業(yè)課程學習服務，要適應計算機專業(yè)培養(yǎng)人才的任務導向、項目驅(qū)動等工學結(jié)合的教學模式.從長期看，為學生繼續(xù)學習提供具有數(shù)學特色的思考方式和技能訓練，包括抽象化、最優(yōu)化、邏輯分析、數(shù)據(jù)整理推斷、運用符號、量化能力、建模能力、人工計算能力、數(shù)學軟件運用能力等.但數(shù)學課程的教學時數(shù)受到制約，不可能面面俱到地為學生準備所有的知識和進行系統(tǒng)全面的數(shù)學能力訓練，讓不同的專業(yè)側(cè)重選擇不同的學習內(nèi)容，實施模塊化教學成為必然選擇，為此，我們從教學內(nèi)容、教學方法、教學組織形式、考核評價等方面提出一種模塊化教學設(shè)計的理念.

1.優(yōu)化課程知識結(jié)構(gòu)

課程設(shè)計遵循“學有所用、夠用為度”的原則，以整合計算機專業(yè)背景知識、程序設(shè)計思想方法、應用問題為主線，將課程教學內(nèi)容設(shè)計成三大模塊和若干子模塊，各模塊知識有獨立性和適用性，便于計算機各專業(yè)根據(jù)需要和課時限制針對性選擇.恰當案例是教學核心，通過模塊學習和案例分析來訓練學生的思維能力和應用能力，使學生獲得新的知識和新的經(jīng)驗，并在新知識經(jīng)驗的基礎(chǔ)上建立個人的理解力，擴展智力框架.[4]

2.教學方法

課程形式上有理論講授課、數(shù)學實驗課、數(shù)學建模實踐指導課，各部分課時約占1/3.各部分的邏輯關(guān)系是：理論知識模塊實操模塊綜合應用模塊.教學方法以綜合應用模塊中的項目為導向，根據(jù)項目需要選擇理論知識模塊的學習深度，兼顧內(nèi)容銜接和層次遞進，應用實驗課程強化鞏固，使數(shù)學理論知識學習、數(shù)學實驗操作和數(shù)學建模形成一個項目式整體.

有數(shù)學家說過：“數(shù)學素質(zhì)中最重要的是數(shù)學建模意識和基本的數(shù)學頭腦.”實踐表明，數(shù)學實驗和數(shù)學建模實踐是擴展學生學習途徑、提高學生參與學習的廣泛性、提升學生查閱資料能力和團隊合作精神的有效形式.

3.教學組織方式

以問題解決為核心組織教學，教學的問題可分為概念問題、方法問題、思想問題、計算問題、推論問題、應用問題、實際操作以及模擬實現(xiàn)等問題.通過項目化分組實施“模塊案例+MATLAB軟件實現(xiàn)”教學做一體化，逐步解決上述問題，實現(xiàn)教學目標.

4.構(gòu)建課程新的評價體系

評價的主要目的是為了全面了解學生的數(shù)學學習過程，考查學生的“輸出”能力，同時督促學生學習和改進教師教學.但以往的評價手段“期末一考定終身”過于單一，不能全面反映學生的真實情況.

對數(shù)學學習的評價要關(guān)注學生學習的結(jié)果，更要關(guān)注學習的過程，所以采用過程考核與目標考核、筆試與機試相結(jié)合，通過強化項目化分組的過程監(jiān)控，將作業(yè)、小組討論、實驗報告、論文寫作、資料查閱等任務的完成情況納入考核系統(tǒng)，加權(quán)計算數(shù)學成績，更能反映學生學習成果的真實情況，同時也能提高學生平時學習的積極性.

三、計算機專業(yè)導向下應用數(shù)學課程模塊化教學實踐經(jīng)驗

1.進一步明確了模塊化教學的思路

通過研究，教師更清楚地把握了要教什么，教到什么程度，什么教學形式更有效果.學生普遍比較喜歡MATLAB上機學習的形式和體驗，新鮮有趣，在老師布置的任務驅(qū)動下能全神貫注，通過閱讀實驗指導，向老師提問和相互交流，大多數(shù)學生都能完成任務，特別是聽理論課有些吃力的學生，發(fā)現(xiàn)自己也能讀懂教材，可以動手操作，自然而然就有收獲參與的良好心理體驗，學生“嘗試應用數(shù)學”的愿望得到最基本滿足.因此加大實踐實踐教學環(huán)節(jié)的學時比重成為共識.

2.項目導向，教學做一體化，鍛煉和提高了學生的能力

從教學實踐來看，在實驗室教學，講解操作演示模仿練習項目訓練的方式比較有效果.把一個建模任務以數(shù)學論文的形式完成，學生首先感到很困難，但堅持下去，通過查閱資料，小組合作完成的過程帶給學生與以往不一樣的體驗.有的學生在數(shù)學學習的總結(jié)中寫道：“這次寫的小論文給我收獲蠻大，一來提高了我的思維，那是一次真正思想上自由的思考，雖然一開始摸不著頭腦，找不到頭緒，只能到處去查資料、看書、查看相關(guān)專題，在短時間要理解運用知識，這是平時我們學習很難得到的，真正鍛煉到了思維.二來又鍛煉了我的計算機應用能力、檢索文獻的能力、學習新知識的能力和論文寫作能力等.這次寫論文對我來說是一次很好的經(jīng)歷，這段日子的體會和收獲，相信對我今后的學習會有一定影響，讓我不斷努力進步.”教學做的方式同時促進了學生計算機專業(yè)課程的學習和知識的運用.有學生反饋：“這次實訓使我對計算機編程有了新認識，雖然我是學計算機的，平時寫過很多程序，不過那是事先設(shè)計好的題目，要么是課本上的，要么是老師限定好所有條件的，雖然做出來了，卻不知道在現(xiàn)實中有什么用，然而這次寫程序卻給了我很大挑戰(zhàn)，感覺寫得很辛苦，但是蠻有成就感，因為是自己第一次聯(lián)系現(xiàn)實用計算機解決問題.”

計算機專業(yè)課程（如數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、C語言程序設(shè)計）教師對應用數(shù)學課程中講授算法邏輯結(jié)構(gòu)、遞歸算法、最短路算法等的做法大加肯定，在他們傳授相關(guān)知識時學生理解接受得比較快，數(shù)學課程為計算機專業(yè)課程教學起到一定的先導作用.

數(shù)學教學的層次性更加鮮明.通過課堂普及性教學建模選修提高性教學全國大學生數(shù)學建模競賽集訓三級漸次提高的教學鏈，使具有創(chuàng)新精神和獨立鉆研能力的優(yōu)秀學生突穎而出.從2009年開始參加的每屆全國大學生數(shù)學建模競賽，均取得全國一等獎、二等獎的佳績，尤其是2010年，五個參賽隊中兩個獲得全國一等獎并獲“高教社”杯，已有三篇學生數(shù)學競賽論文在《數(shù)學工程學報》上發(fā)表.

3.考核評價方式改變，降低了學習壓力，改變學習狀況

通過強化項目化分組的過程監(jiān)控，以數(shù)學建模論文寫作作為考查學生掌握和運用知識的能力的主要依據(jù)，使得學生改變平時混課，學習沒有壓力也沒有動力，考前抱佛腳的情況.把考試壓力分解到日常的學習中，學生感到只要平時認真上課，就不會畏懼考試，消除了有句話說的“大學有一棵樹叫‘高數(shù)’，許多人都掛在上面”的大面積考試不及格現(xiàn)象.

結(jié)束語

雖然本課程在教學上取得一些令人鼓舞的改變，摸索出一點適合高職計算機類的數(shù)學教學理念、設(shè)計和實踐經(jīng)驗，學生對數(shù)學教學的認可度也得到提高，但要達到“數(shù)學學習對每名學生有用”的境界，仍然艱巨.當今數(shù)學的范疇不再是幾何、代數(shù)、微積分.數(shù)學扎根于數(shù)據(jù)，展現(xiàn)于抽象形式中，對諸如表格、圖形、趨勢分析、財務報告、邏輯辯論、概率推斷等等生活、新聞報刊、例行公事中的數(shù)學概念的理解展現(xiàn)了數(shù)學基本能力，這些能力的掌握程度必然影響到學生未來的職業(yè)能力.愿與同行們共同探討基礎(chǔ)課程貼近生活實際和專業(yè)需要的教學改革問題，不斷改進數(shù)學教學工作.

【參考文獻】

[1]張秀英，王艷萍，李海燕.計算機數(shù)學基礎(chǔ)課程改革的探討[J].鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院學報，2007，3：47.

篇3

一、我國商業(yè)銀行風險分析及管理現(xiàn)狀

盡管目前各商業(yè)銀行在信用風險防范方面已基本建立了信用評級系統(tǒng)，在評級對象、評級方法和評級程序等方面做出了規(guī)定，并將其作為加強信貸管理、防范風險的一項基礎(chǔ)工作和重要手段。但由于至今沒有立起一套比較完善的涵蓋信用風險、市場風險和操作風險的評估、預警、監(jiān)測、消化、防范機制和分析方法，商業(yè)銀行的風險衡量、風險評級、技術(shù)手段、分析方法和監(jiān)測預警等方面尚存在較大差距。

（一）定量分析少，難以準確地反映評級對象的信用風險。目前貸款客戶信用分析以信用等級分析為主，這種信用等級偏重于對受評對象過去的財務和非財務指標作為分析的基礎(chǔ)，而對未來償債能力的評估卻明顯滯后，同時，對權(quán)重的確定缺乏客觀的依據(jù)，對影響信用的定量和定性的各種因素很難客觀地確定每一個因素合理的權(quán)重，而且評級主要用于銀行授信管理和授信業(yè)務的運作過程。

（二）指標設(shè)置不盡科學，存在一定的局限性。目前，我國商業(yè)銀行在企業(yè)信用風險分析指標衡量體系中，主要使用應收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動比率、速動比率、資金利潤率、成本利潤率等財務指標。而對現(xiàn)金流量指標的預測和應用還不夠廣泛，難以反映評級對象未來的真實償債能力。同時，各個指標之間的內(nèi)在聯(lián)系不夠緊密，難以從整體上做出準確判斷，影響了評級的客觀性、公正性和準確性。

（三）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)歸集難，還沒有形成長期的評級數(shù)據(jù)庫。計算機系統(tǒng)的應用為商業(yè)銀行的發(fā)展起到了革命性的作用，但由于尚未建立完善的信用征信制度，或者信息數(shù)據(jù)元素標準不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)庫標準不一致，在充分利用交易數(shù)據(jù)融合風險控制的度量、數(shù)學建模的現(xiàn)代統(tǒng)計方法時，還顯得相當困難。

（四）風險分析體系不健全，市場風險分析明顯滯后。我國正處于計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟快速轉(zhuǎn)軌階段，宏觀經(jīng)濟政策和市場變化相當大。但目前我國還沒有形成合理的基礎(chǔ)利率，銀行內(nèi)部的評級體制仍然處于初步發(fā)展階段，對利率、匯率等市場風險分析又很缺乏，難以準確揭示經(jīng)營中所面臨的市場風險。

（五）操作風險分析剛剛起步，仍然停留在制度建設(shè)上。操作風險的防范制度散落于各個專業(yè)，并未真正形成操作風險分析系統(tǒng)。如缺乏系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度和主動的風險識別與評估機制，內(nèi)部控制措施零散、間斷，監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)不到位，缺乏對內(nèi)部控制持續(xù)改進的驅(qū)動力等。

二、西方發(fā)達國家商業(yè)銀行風險分析的特點

近20年來，成熟市場經(jīng)濟國家商業(yè)銀行對各類風險量化日益受到重視，并通常使用指標衡量和數(shù)學模型來分析評估風險。尤其是在信用風險分析方面，目前有影響力的就有信用度量術(shù)模型、KMV模型、信用風險附加模型和信用組合觀點模型，并具有如下特點。

（一）信用風險評價管理比較成熟。在西方發(fā)達國家，信用風險評價管理比較成熟，在理論和實踐上形成了較完善的體系，尤其是在對信用風險分析的定量研究方面不斷嘗試采用新的技術(shù)方法，這些方法對信用風險的等級評估起到了至關(guān)重要的作用。

（二）以數(shù)學模型和量化分析為基調(diào)。西方商業(yè)銀行市場風險管理越來越重視定量分析，規(guī)定明確的風險管理政策和程序，選取最適合的定量分析工具來識別、衡量和監(jiān)測風險，對市場風險進行量化分析，對各種交易、投資等業(yè)務組合及其限額進行量化控制，運用經(jīng)濟資本金分配法控制非預期風險。

（三）與宏觀經(jīng)濟變量聯(lián)系密切。如信用組合觀點模型將違約以及信用等級轉(zhuǎn)移概率與利率、經(jīng)濟增長率、失業(yè)率等宏觀經(jīng)濟變量聯(lián)系在一起。它假設(shè)在經(jīng)濟衰退時期，違約和降級概率要高于相應的歷史平均水平，而在繁榮期的結(jié)果正好相反。該模型基于經(jīng)濟狀況和風險期的組合損失分布來生成違約（轉(zhuǎn)移）概率分布。而信用度量術(shù)模型則嚴格依賴于由評級公司提供的信用評級、國家和特殊行業(yè)指數(shù)以及股票交易數(shù)據(jù)。

（四）風險預測敏感性較強。如KMV模型將違約與公司特征而不是公司的初始信用等級聯(lián)系在一起，使其對債務人質(zhì)量的變化更加敏感。它還通過股票價格來測算上市公司的預期違約概率，因而市場信息也能被反映在模型當中，使其具有一定的前瞻性，模型的預測能力較強。并且，由于該模型使用的變量都是市場驅(qū)動的，表現(xiàn)出更大的時變性。

（五）實施定期監(jiān)測。銀行最高層規(guī)定市場風險的承受度，并定期檢測它與銀行業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、資本結(jié)構(gòu)及市場條件的匹配情況，使市場風險管理越來越體現(xiàn)出客觀性和科學性的特征，也使風險管理決策成為藝術(shù)性和科學性相結(jié)合的決策行為。

三、國內(nèi)商業(yè)銀行風險分析的基本思路與方法

我國20多年的金融改革取得了顯著成績，但是商業(yè)銀行風險管理一直是薄弱環(huán)節(jié)，要達到有效地防范和化解風險之目的，就需要借鑒國外商業(yè)銀行風險分析的先進經(jīng)驗，借助風險量化模型結(jié)合定量分析對所面臨的風險在量上有一個比較準確的度量和判斷，當風險指標發(fā)生較大變動時，能夠自行報警并予以提示。

（一）風險分析建模的基本步驟

信用風險、市場風險和操作風險雖然研究風險的角度不相同，也具有各自衡量、監(jiān)測、分析的方法，但總體而言，其分析建模的基本步驟是可以相互借鑒的。以筆者之淺見，三類風險均可按以下五個基本步驟進行建模。

1、設(shè)定風險分析評估指標體系。評估指標的設(shè)立根據(jù)不同的風險而確定，總體原則是選擇一組或多組具有關(guān)鍵性、穩(wěn)定性、敏感性和可測性的指標作為預警指標，確定各指標的風險區(qū)間和臨界值，通過觀察指標的變動情況判斷即時風

險程度和未來風險的變動趨勢，在設(shè)立評價指標時應結(jié)合定量分析和定性分析分別考慮。在建立風險評價模型的過程中，需要采集大量相關(guān)數(shù)據(jù)和基本信息，經(jīng)不斷檢驗其有效性，篩選出若干個預測能力最強的變量信息來建立最終的評價模型。

2、分配指標體系各指標值的權(quán)重。風險評價指標確定后，對指標應在全面細致分析每一個指標性質(zhì)、類型基礎(chǔ)上，確認風險評估的重點方向和指標評分權(quán)重。然后根據(jù)相關(guān)模型對風險的定性分析和定量分析進行綜合評價，展示模型的適用對象、獲得數(shù)據(jù)的難易程度、工作步驟的繁簡程度，并對某類風險進行風險度分析，驗證準確性和有效性。

3、劃分風險等級。在各項指標設(shè)立和劃分權(quán)重后，對各類型風險分別進行評分，按總分的高低設(shè)立不同的等級標準和區(qū)間，一般設(shè)定7到10個等級。

4、導入計算機系統(tǒng)。為保證風險評價廣泛地得到應用，使風險評價做到全面、精確、便捷、客觀，需要利用計算機系統(tǒng)依據(jù)一定的規(guī)則進行詳細的、機械化、程式化來進行評價和描述，并連續(xù)跟蹤風險變化趨勢。對載入“系統(tǒng)”的客戶信息做到認真核實、客觀使用，把“系統(tǒng)”信息作為風險控制的主要參考。

5、制訂規(guī)避風險措施。風險控制既要考察、識別、度量這種個別項目的風險，同時也最好有一體化的整體風險的考察、識別與度量。如當信用風險出現(xiàn)風險征兆或跡象后，應當積極采取包括調(diào)整償還進度、簽訂追加抵押品的協(xié)議等措施加以糾正。

（二）風險風險分析的基本思路

1、信用風險分析指標體系及基本思路

（1）信用風險指標評價體系。信用風險是金融機構(gòu)面臨的一種主要風險，而信用風險分析也主要是對引起信貸風險的因素進行定性或定量的分析計算，目的在于說明借款人違約的可能性，從而為貸款決策提供依據(jù)。信用風險分析應建立適應不同客戶特點的評級體系，包括公司客戶、個人客戶等類型。如對公司客戶可按現(xiàn)實競爭力和潛在競爭力來設(shè)置評分指標，現(xiàn)實競爭力指標可包括：客戶經(jīng)營及財務等基本狀況、貸款信用情況、客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系等。

（2）信用風險分析的基本思路。一是加大信貸監(jiān)測分析的范圍和深度。充分運用信貸管理系統(tǒng)的控制功能，建立全面監(jiān)測與重點監(jiān)測、具體監(jiān)測與系統(tǒng)分析、事中事后監(jiān)測與事前控制相結(jié)合的監(jiān)控體系，全面監(jiān)測信貸投向、資產(chǎn)質(zhì)量以及信貸政策執(zhí)行情況。二是建立貸款大戶信貸分析制度，強化對貸款大戶的風險評價分析。及時掌握大戶風險狀況和變化態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)風險疑點及時跟蹤檢查。三是高度關(guān)注客戶誠實守信情況、遵紀守法等其它信息的搜集。四是實施分層次管理。根據(jù)資產(chǎn)風險的分布情況，指定專人對重點分支機構(gòu)實施重點監(jiān)控，并實施預警、整改、停牌、責令組織力量集中清收等風險處罰。

2、市場風險分析指標體系及基本思路

（1）市場指標評價體系。包括利率、匯率、股票價格和商品價格等，通過選定一組影響交易組合價值的市場因素變量，從而得到交易組合市場價值的風險值。

（2）市場風險分析的基本思路。一是將市場風險的識別、計量、監(jiān)測和控制與全行的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務決策和財務預算等經(jīng)營管理活動進行有機結(jié)合。并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。二是采取包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內(nèi)部模型計算風險價值等不同的方法或模型計量銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險。三是深入研究利率風險。按照造成利率風險來源的不同，進行定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險的分析和監(jiān)測。四是強化匯率風險監(jiān)測。充分了解并在業(yè)務決策中充分考慮所從事業(yè)務中包含的匯率風險，以實現(xiàn)風險調(diào)整的收益率的最大化。

3、操作風險分析指標體系及基本思路

（1）操作風險指標體系。目標是將現(xiàn)行操作風險管理從零散的、靜態(tài)的、被動的內(nèi)部控制規(guī)章向建立系統(tǒng)的、動態(tài)的、主動的、量化的內(nèi)部控制體系轉(zhuǎn)變，使內(nèi)部控制體系各組成要素之間的聯(lián)系更加清晰和有序。

（2）操作風險分析的基本思路。操作風險大部分是可以從技術(shù)上控制的。一是對各項業(yè)務制定全面、系統(tǒng)的政策、制度和程序，保證內(nèi)控制度覆蓋所有風險點，并認真落實各項管理與內(nèi)部控制制度。二是進一步提高技術(shù)保障，將技術(shù)手段和制度建設(shè)結(jié)合起來，在技術(shù)手段相對薄弱的地方加大突擊檢查力度。三是通過“打分法”評價風險程度后，結(jié)合實際建立規(guī)章制度的后評價制度，并及時完善制度，堵塞漏洞，切實防范操作風險。本文出自:

（三）確保風險分析評價監(jiān)測控制的保障性措施

1、建立完善、垂直的風險控制機構(gòu)體系。一是實現(xiàn)風險管理的核心功能，建立相互獨立、垂直的風險管理部門組織框架。二是逐步建立市場風險管理的決策系統(tǒng)、實施系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)，確?？刂茩C制涵蓋包括信用、市場和操作風險等所有的風險。三是以風險管理職能部門為主體，建立相應的市場風險識別、測量、監(jiān)控、報告制度，確保各類風險能得到實時監(jiān)控。

2、保持風險控制的獨立性。這種獨立性既表現(xiàn)在風險控制既要獨立于市場開拓，又要表現(xiàn)在程序控制、內(nèi)部審計和法律管理三個方面。從程序控制上看，應包括采用合適的會計政策，內(nèi)部報告和外部報告等；從內(nèi)部審計上看，應包括控制和管理政策的確立，控制程序完備性的測試等；從法律管理上看，包括銀行活動符合法律要求，與監(jiān)管部門保持聯(lián)系，為業(yè)務活動提供警告違約風險等。

3、動態(tài)設(shè)置風險評價指標體系。為確保風險評價的準確性和有效性，一般應以年度為周期，調(diào)整測評指標，降低和提高不同指標權(quán)重。并建立和實施

引進新模型、調(diào)整現(xiàn)有模型以及檢驗模型準確性的內(nèi)部政策和程序。

4、建立健全各項風險控制的規(guī)章制度。商業(yè)銀行應當逐步建立一套有效的風險控制制度體系，其中應包括建立健全以整體風險控制為目標的資產(chǎn)負債管理制度，以局部風險控制為內(nèi)涵的授權(quán)授信、審貸分離及崗位操作與責任約束制度，以風險控制和評估為核心的風險管理制度和以風險轉(zhuǎn)化為內(nèi)容的保障制度。

篇4

文獻標識碼：A

文章編號：1673-0992(2009)03-0025-012

摘要：高等數(shù)學教育在大學教育中是一個難點，它的理論知識抽象、枯燥，實踐價值是隱含性的，因此對高等數(shù)學教育的研究是一個長期的過程。而質(zhì)的研究是教育研究方法的一種，它對高等數(shù)學教育來說是一種具有很強操作性的、有效的研究方法、本文運用質(zhì)的研究方法為大學高等數(shù)學教育研究提供理論基礎(chǔ)，以期能為進行全面深入的研究提供一條有效途徑。

關(guān)鍵詞：高等數(shù)學　質(zhì)的研究　研究方法

大學高等數(shù)學是大學院校一門重要的基礎(chǔ)學科。作為一門科學，高等數(shù)學有其固有的特點。這就是高度的抽象性、嚴密的邏輯性和廣泛的應用性。抽象性是數(shù)學最基本、最顯著的特點，有了高度抽象和統(tǒng)一，我們才能深入地揭示其本質(zhì)規(guī)律。才能使之得到更廣泛的應用。嚴密的邏輯性是指在數(shù)學理論的歸納和整理中，無論是概念和表述，還是判斷和推理，都要運用邏輯的規(guī)則，遵循思維的規(guī)律，對這樣一門抽象而極富邏輯的學科，筆者簡要談一下對其教育研究的認識。

一、大學高等數(shù)學教育研究的內(nèi)容

1、高數(shù)教育的目標：隨著數(shù)學知識的發(fā)展、科技的日新月異及社會需求的不斷提高。高等數(shù)學教育的目標也必須與時俱進，相應地發(fā)生轉(zhuǎn)變。院校不同、專業(yè)差異、學生素質(zhì)參差不齊，高等數(shù)學的教育目標顯然不能統(tǒng)一而定，理論知識、實踐應用技能和所要培養(yǎng)拓展的各種素質(zhì)能力，都應有所區(qū)別，這就相應地要求制定不同目標。只有確定了目標才能對其他各個方面有一個評價量度，也才能有所依據(jù)地發(fā)展其他方面。

2、高數(shù)教育的內(nèi)容：高等數(shù)學教育內(nèi)容不僅要包含微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計等理論和運算知識，還應包含數(shù)學建模思想方法，各種數(shù)學軟件的應用，以及將實際問題轉(zhuǎn)換為數(shù)學問題的能力與技巧。此外，邏輯、發(fā)散等思維能力和基本的人文素質(zhì)的培養(yǎng)等等也是其重要的方面，

3、高等數(shù)學教育的過程：高等數(shù)學的概念來自于實踐，在教育過程中如何把數(shù)學內(nèi)容利用合適的案例簡單化通俗化，把數(shù)學學習的過程趣味化、形象化、生動化，以期使高等數(shù)學教育達到最優(yōu)效果。在這個過程中要分析研究教師對各種媒體技術(shù)、資源環(huán)境的運用情況，總結(jié)實施的效果，還要研究信息技術(shù)與課程整合，以及新!日教學模式方法的整合：要研究如何因材施教，如何選擇適宜的教學策略，師生如何創(chuàng)造和諧課堂內(nèi)外的交流與互動。

二、質(zhì)的研究的涵義

有學者這樣定義質(zhì)的研究：以研究者本人為研究工具、在自然情境下采用多種資料收集方法對社會現(xiàn)象進行整體性探究、使用歸納法分析資料和形成理論、通過與研究對象互動對其行為和意義建構(gòu)獲得解釋性理解的一種活動。質(zhì)的研究具有這些特性：第一，強調(diào)在自然情境中作自然式探究；第二，以豐富的資料來描述心理現(xiàn)象和過程。質(zhì)的研究依靠的是文字或圖片的描述：第三。以了解研究對象自己的觀點為目的；第四，研究過程具有開放、變化的動態(tài)性；第五，正視研究者對研究的主觀互動影響。質(zhì)的研究不回避研究者與被研究者之間不可避免的心理上的互動，并且主動地將研究者本人作為重要的研究工具，認為研究者的個人特征，如研究動機、角色意識、個人經(jīng)歷、視角等，不僅會對研究產(chǎn)生一定影響，而且可以為其他研究者提供豐富的信息，以對研究的可靠性作出判斷。

質(zhì)的研究是一個不斷演化、彼此重益、互相滲透、循環(huán)往復的過程。在操作方法上彈性較大。實施步驟一般包括研究設(shè)計、選擇研究問題、收集與分析資料、得出結(jié)論、研究結(jié)果的評估、撰寫質(zhì)的研究報告這樣一個過程。

質(zhì)的研究適于作教育研究可以從這幾方面去看待：一方面，質(zhì)的研究能使教師成為研究者。自己設(shè)計、實施和評價教育的研究成果，尊重個體的內(nèi)在生活特質(zhì)和價值觀念，通過互動性來提高自身意識和能力；另_方面，質(zhì)的研究從整體上考察教育問題，既涉及學校的建設(shè)，又關(guān)注個體的成長。深入到教育內(nèi)部進行研究，探究教育現(xiàn)象、學校的組織結(jié)構(gòu)、運行機制、具體的教育教學過程。還可以從被研究個體的角度理解其思想和行為；另外，質(zhì)的研究可以有效地探究教育的意義，教育的目的是培養(yǎng)人、造就人、成全人，教育本身具有很強的實踐性和導向性，質(zhì)的研究可以關(guān)注到人的情感、態(tài)度和價值觀及其對教育行為的影響；還有，教育是一個自然發(fā)生的不斷發(fā)展變化的過程，而質(zhì)的研究自下而上的研究路線有利于在教育的發(fā)展情境中和過程中探究其內(nèi)容，有利于教育研究的創(chuàng)新，有利于從日常教育教學活動中發(fā)現(xiàn)研究問題。而且靈活的研究設(shè)計適合教育的實踐要求。

三、在大學高等數(shù)學教育研究中運用質(zhì)的研究方法的必要性及意義

當前在大學高等數(shù)學教育研究中采鈉質(zhì)的研究方法其有必要性。首先，中國社會的全球化、網(wǎng)絡化、市場化對現(xiàn)代高等數(shù)學教育提出了新的研究課題。而在高等數(shù)學教育研究中，不僅要做大的、宏觀的社會調(diào)查研究，也要對微觀問題作深入、細致、動態(tài)的研究。質(zhì)的研究使研究者深入實際的高等數(shù)學教育活動中，對其現(xiàn)象的發(fā)生和發(fā)展過程進行追蹤調(diào)查，通過自身體驗對教育活動的方方面面進行細致、動態(tài)的探討。其次，高等數(shù)學教育研究成果運用于實踐中時，效果也充滿變性。是無法進行量化分析的。因其活動主體是人，故而極具復雜性。只有對高等數(shù)學教育的實踐起直接指導作用的理論研究才具有意義和價值，這樣的研究離不開人與人之間的溝通、互動，而質(zhì)的研究的要旨正是運用溝通、互動的方式達到研究的目的。質(zhì)的研究根據(jù)其所研究內(nèi)容的各方面對高等數(shù)學教育的研究給予相應的理論支持與理論指導，并在應用于實踐中時給予支持與指導。

篇5

【關(guān)鍵詞】風險導向；審計；建模

一、人民銀行傳統(tǒng)合規(guī)性審計的瓶頸

人民銀行內(nèi)審司成立于1999年，以完善分支機構(gòu)內(nèi)部控制環(huán)境，強化內(nèi)部控制執(zhí)行，防范內(nèi)部控制風險為著力，以促進人民銀行發(fā)揮貨幣政策作用、加強金融市場監(jiān)管、改進金融行業(yè)服務、提高管理水平為目的。為實現(xiàn)組織目標，規(guī)避操作風險，內(nèi)審司先后制定了《中國人民銀行領(lǐng)導干部離任審計制度》、《中國人民銀行領(lǐng)導干部履行職責審計辦法》、《中國人民銀行分支機構(gòu)內(nèi)部控制指引》等一系列審計規(guī)范，審計對象從最初的各職能部門、分支機構(gòu)發(fā)展到直屬企事業(yè)單位，審計范圍從傳統(tǒng)的履職審計、離任審計、財務審計拓展到信息技術(shù)審計、外匯管理審計等新興業(yè)務。十幾年來，人民銀行各級內(nèi)審部門為組織治理、目標實現(xiàn)和價值增加發(fā)揮了建設(shè)性作用。

但隨著人民銀行內(nèi)部審計層面的不斷深化，信息化建設(shè)的不斷提高，審計經(jīng)驗的不斷積累，傳統(tǒng)的合規(guī)性審計方法過分依賴審計人員工作經(jīng)驗、不能有效識別事件全局風險、不能有效控制事件核心風險、不能數(shù)字化呈現(xiàn)事件整體風險、缺乏可靠性、精確性、及時性、經(jīng)濟性等弊端也愈發(fā)凸顯，越來越難以適應內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型的需要。人民銀行黨委委員、行長助理郭慶平同志明確指出內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型和發(fā)展就是要做到“一個建立、兩個探索、三個深化”。要建立風險評估模型，深入開展風險導向?qū)徲?，進一步確立審計的風險和控制視角，積極履行審計的咨詢功能，不斷改進審計方法和手段，切實提高內(nèi)審工作的履職效果。因此，改變傳統(tǒng)的合規(guī)性審計方法，構(gòu)建以風險導向（計量學二元線性回歸數(shù)學模型）為主的新型審計模式已刻不容緩。

二、計量數(shù)學模型方法論的構(gòu)建

為使審計成果能夠數(shù)字化、科學化、全面化地體現(xiàn)被審計單位整體風險水平，風險評價技術(shù)是關(guān)鍵。此處引入一個管理學概念———系統(tǒng)評價，該評價過程是將系統(tǒng)抽象屬性進行量化的過程，而量化方法是實現(xiàn)評價目的的技術(shù)手段。本課題的目的在于通過建立一個權(quán)威的、有針對性的客觀綜合評價系統(tǒng)，即審計對象風險導向?qū)徲嬆Ｐ?，將人民銀行審計對象風險量化，風險大小數(shù)字化，使其評估的結(jié)果具有度量性、精確性及可比性。模型的構(gòu)建主要包括以下步驟：建立完整的風險導向?qū)徲嬛笜梭w系；確定指標權(quán)重手段；明確事件整體風險程度計算方法。

1.指標體系的創(chuàng)建

2011年—2013年，總行內(nèi)審司根據(jù)人民銀行主要職責及業(yè)務范圍，確立了以外匯儲備、金融穩(wěn)定、支付結(jié)算等12類專門性職能和組織管理、保密管理、預算管理等13類綜合性職能為風險評估對象的基本清單。將人民銀行主要風險類別歸納為：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、法律風險和聲譽風險。為完善流程、規(guī)范操作、防范風險，多年來，總行各職能部門根據(jù)自身業(yè)務特點相應出臺了《中國人民銀行會計基本制度》、《中國人民銀行基本建設(shè)管理辦法》、《中國人民銀行分支機構(gòu)內(nèi)部控制指引》等一系列制度規(guī)定，這為各級內(nèi)審部門針對事件風險制定風險指標體系提供了可靠的依據(jù)和藍本。如2013年4月，寶雞中支審計組在開展對××中支信息技術(shù)風險導向?qū)徲嬛?，結(jié)合地市中支科技管理工作實際，著眼事件操作風險和法律風險，根據(jù)《中國人民銀行分支行科技綜合管理專項審計方案》（銀內(nèi)審發(fā)〔2013〕7號），建立了人民銀行地市州中支信息技術(shù)風險評價指標體系，該指標體系包含內(nèi)控機制建設(shè)情況、機房與設(shè)施管理、業(yè)務網(wǎng)管理等7個維度，117個條目。

2.指標權(quán)重的確定

指標權(quán)重是以定量方式反映各項指標在綜合評價中所起的作用大小比重。在多因素綜合評價決策中，確定各項指標的權(quán)重是評價決策的關(guān)鍵之一。本課題采用最典型的主觀賦值法———Delphi法，進行權(quán)重的確定。Delphi法能對大量非技術(shù)性的無法定量分析的要素做出概率估算，并使分散的評估意見逐次收斂，最后集中在協(xié)調(diào)一致的結(jié)果上，是系統(tǒng)工程中一種很重要的測定方法。Delphi法的具體實施過程：

（1）專家的遴選

國際內(nèi)部審計師協(xié)會認為專家人數(shù)以10-15人為宜。人數(shù)太少，缺乏該領(lǐng)域代表性及權(quán)威性，影響函詢結(jié)果；人數(shù)太多，又會給結(jié)果處理和數(shù)據(jù)分析帶來很大困難。

（2）專家選擇標準

遵循知情同意和自愿參與的原則，選擇：①人民銀行從事相關(guān)領(lǐng)域具有豐富的審計理論知識和實踐經(jīng)驗的專家；②接受相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)知識教育及熟練本業(yè)務流程操作；③具有人民銀行本專業(yè)中級以上職稱。

（3）風險導向?qū)徲嬆Ｐ椭笜梭w系源版

首先向?qū)＜艺f明審計目的、技術(shù)路線、實施流程等，在征得專家同意后，以現(xiàn)場座談、電子郵件等方式向各位專家發(fā)放《專家評測問卷》，請專家對各維度及維度內(nèi)各條目進行打分。打分方法：總分100分，根據(jù)各維度的相對重要性擬定其得分，保證各維度風險權(quán)重得分（a）總和為100分；再對維度內(nèi)各條目進行打分，各維度下相應條目風險相對權(quán)重得分（b）之和為100%；最后兩者乘積（a*b）為各條目的絕對權(quán)重。問卷中附有修改意見欄，專家若認為該條目不合適、表述不正確或有其他修改意見，可在意見欄中注明。如第一輪有專家提出意見，需對專家意見進行整理、歸納后形成新的風險評價體系，開展第二輪專家咨詢，方法同第一輪。在評測過程中，專家匿名且互不接觸，以保證專家意見的獨立性。

（4）指標權(quán)重系數(shù)的計算

三、審計案例展示

為實證風險導向?qū)徲嬆Ｐ偷目尚行院蛯嵭?，本課題將模型方法實際運用到人民銀行××中支“風險導向信息技術(shù)專項審計”項目中，在量化評估總體風險的基礎(chǔ)上，對各類風險進行了結(jié)構(gòu)化分析，并在此基礎(chǔ)上對科技部門提出了有針對性的審計建議，取得了良好效果。

1.模型測算及總體風險評估

2.審計成果

通過信息技術(shù)風險導向?qū)徲嬆Ｐ偷膶嵺`運用，我們認為其效果十分明顯，有效提升了內(nèi)部審計的科學性和實效性，充分體現(xiàn)了內(nèi)審轉(zhuǎn)型的內(nèi)在要求：

（1）模型的運用實現(xiàn)了對總體風險的量化評估，突破了傳統(tǒng)合規(guī)性審計以定性分析為主的局限性

通過模型的運用，我們得出了××中支科技工作總體風險系數(shù)為12.8，風險程度“輕微”的結(jié)論，審計結(jié)果量化直觀，這是傳統(tǒng)合規(guī)性審計所難以實現(xiàn)的。

（2）模型的運用能夠清晰地反映各審計條目的不同風險度，為層次化、結(jié)構(gòu)化的風險分析創(chuàng)造了條件

通過觀察各審計條目的風險值，可以直觀地看出主要的風險點和風險分布。以××中支信息技術(shù)風險導向?qū)徲嫗槔诎l(fā)現(xiàn)風險證據(jù)的14個條目中，業(yè)務網(wǎng)管理、辦公網(wǎng)管理、應用系統(tǒng)運維等方面的風險控制存在缺失，相關(guān)審計條目的風險值均大于1，應重點關(guān)注；而在機房與設(shè)施管理、電子化設(shè)備采購、應急備份和文檔管理等方面能夠較好的執(zhí)行內(nèi)控制度，相關(guān)審計條目的風險值均小于1。

（3）模型與傳統(tǒng)審計方法相結(jié)合，豐富了審計信息量，有助于提高審計建議的針對性

針對“重要崗位變動交接”、“網(wǎng)段間控制”、“核心網(wǎng)絡設(shè)備配置”、“重要業(yè)務系統(tǒng)的授權(quán)訪問”等風險值偏高的審計條目，在審計報告中提出了加強對科技風險崗位的監(jiān)督、檢查、授權(quán)和審批，加強對網(wǎng)絡設(shè)備安全配置的培訓指導，結(jié)合“最小業(yè)務需求”原則對當前網(wǎng)絡控制進行優(yōu)化升級等建議，針對性較強，得到了審計對象的充分認可。

四、風險導向?qū)徲嬆Ｐ偷膽们熬凹巴晟平ㄗh

1.風險導向?qū)徲嬆Ｐ偷膽们熬?/p>

人民銀行作為國家的銀行，發(fā)行的銀行，銀行的銀行，其風險管控的好壞，直接影響到整個社會經(jīng)濟金融的運行狀況。因此，風險導向?qū)徲嬆Ｊ绞侨嗣胥y行內(nèi)部審計發(fā)展的必然選擇。實施風險導向?qū)徲嫷闹攸c和難點是如何將風險指標科學化、數(shù)字化，本課題以信息技術(shù)審計為切入點，以風險導向為依托，構(gòu)建了風險指標量化模型，從而使信息技術(shù)審計評價更加全面客觀。結(jié)合本課題的研究成果，可以將風險導向?qū)徲嬆Ｐ陀牲c到面逐步推廣，建立履職審計、離任審計、財務審計及其它專項審計的風險指標體系，加強領(lǐng)域?qū)I(yè)審計人員培養(yǎng)，不斷完善風險導向?qū)徲嬆Ｐ涂蚣?，使人民銀行內(nèi)審部門在防范風險、立足監(jiān)督、著眼服務、推進轉(zhuǎn)型、增加價值等方面發(fā)揮更加有效的作用。

2.完善風險導向?qū)徲嬆Ｐ偷慕ㄗh

（1）構(gòu)建完善相對標準化的風險導向指標體系結(jié)構(gòu)

為能更好的適應人民銀行內(nèi)審工作需求，提高內(nèi)審工作質(zhì)效，杜絕各職能部門風險，提供科學決策依據(jù)，應進一步完善指標體系結(jié)構(gòu)，針對履職審計、離任審計、財務審計及其它專項審計構(gòu)建出一套以總行級指標體系為指導，省會中心支行、地市州中心支行指標體系為支撐，縣支行指標體系為落腳的相對標準化的風險指標體系，從而形成具有整體性、層次性、客觀性和針對性的體系結(jié)構(gòu)。

篇6

[ 關(guān)鍵詞 ] 生產(chǎn)要素 產(chǎn)出彈性 對數(shù)線性計量經(jīng)濟模型 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

一、引言

改革開放以來,特別是進入90年代以來,寧波經(jīng)濟整體進入高速增長階段,社會或區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率甚至在40%以上,區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)從1981年的31.99增長到2158.09,增長將近70倍。本文利用寧波市1981―2004年的相關(guān)數(shù)據(jù)資料按照新古典增長模型設(shè)定一個經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)學模型進行研究,通過對經(jīng)濟增長貢獻因素的量化分析探討經(jīng)濟增長的源泉和動力,以了解寧波經(jīng)濟如何持續(xù)保持快速增長并掌握寧波經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律以及未來的發(fā)展趨勢。

二、模型建立與數(shù)據(jù)說明

美國經(jīng)濟學家羅伯特•索羅提出的經(jīng)濟增長模型是分析宏觀經(jīng)濟增長的有力工具,主要研究資本積累與儲蓄決策的關(guān)系,將長期增長歸因于技術(shù)進步,而不考慮決定技術(shù)進步的經(jīng)濟因素,本文在實證研究過程中采納這種理論,即將技術(shù)進步作為外生變量來考慮。索羅認為:產(chǎn)出除了受資本投入和勞動投入的影響外,還受到其他多種因素的制約。他將這些因素全部歸為廣義的技術(shù)進步,并且認為這些技術(shù)進步是“中性的”,即生產(chǎn)過程中勞動和資本之間的邊際技術(shù)替代率不變。在這種情況下,生產(chǎn)函數(shù)采取一種特定形式:Y=A(t)f(K,L)

其中,Y代表產(chǎn)出(GDP),K和L分別代表資本存量和勞動存量,A(t)表示隨時問推移不斷變化的技術(shù)進步。

實證研究表明,資本和勞動對產(chǎn)出增長的彈性在一個相當長的時期內(nèi)保持不變,而且資本彈性和勞動彈性分別等于產(chǎn)出中資本和勞動所占的份額。因此,索羅經(jīng)濟增長模型通常采取柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)的形式,從而表示如下:

Y=A KαLβ (1)

其中,Y、A、K、L的含義與上相同,α、β分別為產(chǎn)出的資本彈性和勞動彈性。隨著實踐的發(fā)展,人們認為經(jīng)濟增長模型中不能忽視技術(shù)進步因素,于是在出于數(shù)據(jù)可得和模型實用性方面的考量對模型(1)做出如下修正:Y=AKαLβGγ,其中G為技術(shù)資本存量,γ為技術(shù)產(chǎn)出彈性,資本、技術(shù)和勞動三者可相互替代,且α+β+γ=1,這種經(jīng)濟增長模型在具體應用過程中,會出現(xiàn)一些難以解釋的現(xiàn)象,如一些重要解釋變量的系數(shù)不顯著,參數(shù)估計值的符號與實際經(jīng)濟意義或分析結(jié)論相矛盾,重要解釋變量之間的多重共線性以及數(shù)據(jù)誤差較大等問題。為解決這些問題,將原有模型兩邊取對數(shù),化成線性模式,能更加確切的反映系統(tǒng)變量之間的關(guān)系,增進預測結(jié)果的可靠性。則原模型可修正為:LN(Y)=LN(A)+ LN(K)+ LN(L)+ LN(G)

收集整理Y、K、L、G的數(shù)據(jù)資料,利用EVIEWS進行最小二乘估計,即可得到制度環(huán)境外部因子A以及勞動、資本和技術(shù)的產(chǎn)出彈性α、β、γ。

三、數(shù)據(jù)資料

對以上經(jīng)濟增長模型所涉及到的產(chǎn)出、資本、勞動和科技存量四個變量,分別采用域內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、固定資本存量、從業(yè)人員數(shù)與科技資本存量指標來衡量。由于價格指數(shù)的波動較大,為消除誤差的影響,對各年GDP取當年的名義GDP;對固定資本存量,由于目前的統(tǒng)計年鑒沒有提供相應的年度存量數(shù)據(jù),本文借鑒復旦大學張軍教授在

四、實證分析結(jié)果

在上述建模理論和數(shù)據(jù)處理的基礎(chǔ)上,本文應用EVIEWS軟件對寧波市1981年至2004年的區(qū)域內(nèi)總產(chǎn)值、資本投入存量、勞動投入存量按照索羅經(jīng)濟增長模型進行最小二乘回歸,另外為較準確地反映不同時期寧波不同生產(chǎn)要素產(chǎn)出彈性的演化特征,本文將1981―2004年共24年的數(shù)據(jù)分為四個階段:第一個階段1981―1984年為改革開放初期;第二個階段1985―1991年為計劃經(jīng)濟時期;第三個階段1992―1998年為計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期;第四個階段1999―2004年為市場經(jīng)濟體制初步建立時期。并對這四個時期分別進行回歸,利用EVIEWS.回歸的結(jié)果如下:(表二)

回歸方程中,只有模型(1)和(4)的擬合程度較高,線性回歸顯著成立,通過對模型進行檢測和分析我們可得出如下結(jié)論:在改革開放初期,各種生產(chǎn)要素的潛能都得到了極大的釋放,資本和勞動力的產(chǎn)出彈性要大于科學技術(shù)的產(chǎn)出彈性,寧波市作為中國東部沿海較早對外開放的城市之一,改革開放初期就注重發(fā)展外向型經(jīng)濟,而發(fā)展對外貿(mào)易的部門都是勞動密集型產(chǎn)業(yè),基本上是單純依靠低成本的勞動力優(yōu)勢參與貿(mào)易競爭的,出口商品集中在紡織品上,技術(shù)附加值低,對科學技術(shù)創(chuàng)新和資本利用率較低,寧波整體土地資源并不富裕,所以農(nóng)業(yè)人口不多,加上較早對外開放,吸收一部分中西部富裕勞動力就業(yè),重點發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)使得本地區(qū)勞動力資源并不富裕,勞動產(chǎn)出彈性一直比較高,早期一直依賴于粗放的經(jīng)濟增長模式,高資本、勞動力投入,使得資本也相對缺乏,技術(shù)投入有限,科學技術(shù)產(chǎn)出彈性早期為負值,說明對科學技術(shù)投入和利用程度較低,不過進入2000-2004年以來,科學技術(shù)產(chǎn)出彈性已經(jīng)是正值,這說明寧波已經(jīng)在逐步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,發(fā)展資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)從而優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),臨港工業(yè)加大科研開發(fā)投入,進一步完成有技術(shù)附加值的深加工,保持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上積極推進資源消耗小的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加強城市規(guī)劃,合理穩(wěn)定的保持經(jīng)濟持續(xù)增長。

加大對外開放,提升國際競爭力。就必須立足于兩個市場、兩種資源,積極參與國際競爭,開展跨國經(jīng)營。目前,有三種參與國際競爭的模式可供借鑒。一是萬向集團的“萬向模式”,即通過為跨國公司提供零部件,進入跨國公司的產(chǎn)業(yè)鏈,成為某一產(chǎn)品的全球生產(chǎn)基地或制造中心。二是“領(lǐng)帶中心”的“嵊州模式”。利用自身勞動成本要素相對低廉的比較優(yōu)勢,為國際著名品牌加工、,依托國際著名品牌的連帶效應,提高自身產(chǎn)品的附加值和競爭力。我市杉杉集團與意大利法拉奧公司、日本伊藤忠合資組建國際品牌公司,利用國外企業(yè)的設(shè)計技術(shù)、人才、銷售網(wǎng)絡,開發(fā)國際品牌,已進行了成功的嘗試。三是溫州的“正泰、德力西”模式,在一些具有一定生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)品或行業(yè),通過龍頭企業(yè),帶動一批中小企業(yè)進入國際市場。同時積極進行核心技術(shù)的開發(fā)與研制,增強產(chǎn)品的競爭力。要發(fā)揮寧波中小企業(yè)眾多,加工配套能力強的優(yōu)勢,鼓勵中小企業(yè)為跨國公司提供生產(chǎn)配套,促進產(chǎn)業(yè)集聚,為中小企業(yè)創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)成長環(huán)境。

參考文獻:

[1]寧波市統(tǒng)計局.2004年寧波市統(tǒng)計年鑒

[2]張軍 吳桂英 張吉鵬:中國省級物質(zhì)資本存量估算:1952―2000[J].經(jīng)濟研究,2004,(10):35―44

[3]劉順忠:數(shù)理統(tǒng)計理論、方法、應用和軟件計算[M].武漢:華中科技大學出版社,2005:55―66

[4]左大培:經(jīng)濟學、經(jīng)濟增長理論與經(jīng)濟增長模型[J].社會科學管理與評論,2005,(3):33―46

篇7

關(guān)鍵詞：金融機構(gòu)；信用風險；壓力測試

中圖分類號：F830.31 　 　 文獻標識碼:B 文章編號：1674-0017-2012(4)-0065-05

一、引言

如今中國日益融入全球經(jīng)濟金融一體化，銀行業(yè)即將全面開放，其競爭日益國際化、白熱化，同時面臨的風險也日趨復雜多變?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》已公布實施，銀行業(yè)風險監(jiān)管將更加嚴格。未來銀行業(yè)的競爭將集中在風險管理能力上，因此風險管理能力將構(gòu)成銀行業(yè)核心競爭力的核心元素。然而，目前國內(nèi)銀行業(yè)不良資產(chǎn)屢有反彈，信用風險形勢不容樂觀。加上利率匯率市場化進程加快，市場風險逐漸顯現(xiàn)，操作風險愈加嚴峻。因此，盡快構(gòu)筑起健全、有效的風險管理體系，全面提升風險管理水平成為我國銀行業(yè)金融機構(gòu)亟待回答和解決的問題。

目前，風險管理中經(jīng)常使用的VaR（在險價值管理）方法中，一般都設(shè)定99%或99.5%的置信度下，會出現(xiàn)什么風險損失，而置信度之外的極端情況，會出現(xiàn)什么樣的風險，往往就被忽略了。但是，對于金融機構(gòu)來說，這樣的極端情況是必須考慮的，否則，壓力情況一旦出現(xiàn)，可能就會導致金融機構(gòu)破產(chǎn)，破壞金融穩(wěn)定。在這種情況下，應該引入壓力測試。本文將以青海省海南藏族自治州（以下簡稱“海南州”）地方法人金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)為例，進行宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)波動下，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)變化對其信用風險的壓力測試研究。

二、文獻綜述

國際清算銀行（BIS）和國際貨幣基金組織（IMF）將宏觀壓力測試定義為用于評定金融系統(tǒng)在“罕見但可能發(fā)生的”宏觀經(jīng)濟沖擊下的薄弱和脆弱點的一系列方法和技術(shù)。自20世紀90年代末以來，國外對宏觀壓力測試的研究及其在實踐中的應用都已取得了豐碩的成果，其中最具代表性的是Sorge和Virolainen（2006）在利用宏觀壓力測試模型對芬蘭銀行系統(tǒng)的信用風險進行分析時，先對銀行的貸款客戶按行業(yè)進行分類，再用某一行業(yè)的破產(chǎn)機構(gòu)數(shù)量與此行業(yè)總的機構(gòu)數(shù)量的比率來表示銀行所面臨的行業(yè)貸款違約率；Wong等（2006）對香港零售銀行信貸風險進行壓力測試時，以逾期3個月以上的貸款額占總貸款額的比率作為貸款違約率。

而國內(nèi)對宏觀壓力測試的研究還尚在起步階段。在理論研究方面，徐明東、劉曉星（2008）通過對國際上流行的幾種宏觀壓力測試方法的比較，闡述了如何運用宏觀壓力測試方法去評估一國金融體系的穩(wěn)定性。在模型研究和實證方面，任宇航、孫嘯坤等（2007）利用Logit回歸測試的方法，通過收集我國的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)，對我國銀行業(yè)信用風險損失作出了合理估計；華曉龍（2009）通過建立宏觀壓力測試模型來評估我國商業(yè)銀行的信用風險，結(jié)果認為：GDP、通貨膨脹率、一年期流動資金貸款的名義平均利率以及房地產(chǎn)價格水平是影響中國銀行體系穩(wěn)定性的重要因素。但國內(nèi)的這些研究只是借鑒了壓力測試的思想，使用傳統(tǒng)的方法，通過模擬情景下宏觀經(jīng)濟因素異動，由Logit模型最終得出穩(wěn)定性指標期望值的點估計來評價銀行體系的穩(wěn)定性。這種方法存在一定的缺陷：其不能有效地反映出宏觀變動沖擊對銀行體系的影響，不能具體看出壓力情景下哪些宏觀經(jīng)濟變量對銀行信用風險的影響最大，這就有進一步研究的必要。

鑒于此，本文在進行變量篩選時做了進一步的改進，即運用灰色關(guān)聯(lián)分析方法計算宏觀經(jīng)濟變量數(shù)據(jù)與青海省海南州農(nóng)信社不良貸款率之間的灰色綜合關(guān)聯(lián)度，通過灰色綜合關(guān)聯(lián)度進行變量篩選。與此同時，利用數(shù)量經(jīng)濟學軟件Eview6.0對篩選后的各宏觀經(jīng)濟變量進行相關(guān)性研究，對數(shù)據(jù)進行對數(shù)轉(zhuǎn)化，運用消除多重共線性的方法進行數(shù)學建模，進而得到了青海省海南州農(nóng)信社不良貸款率與宏觀經(jīng)濟變量的數(shù)學模式。因此，在一定出程度上有效彌補了傳統(tǒng)分析方法的缺陷，并計算得到了篩選后的各宏觀經(jīng)濟變量對海南州農(nóng)信社信用風險的不同影響程度，進而較為客觀地反映了宏觀變動沖擊對海南州農(nóng)信社穩(wěn)健性的影響。

灰色關(guān)聯(lián)分析法的基本思想是根據(jù)序列曲線幾何形狀的相似程度判斷其聯(lián)系是否緊密。作為一個發(fā)展變化的系統(tǒng)，關(guān)聯(lián)度分析事實上是動態(tài)過程發(fā)展態(tài)勢的量化分析。說得確切一點，是發(fā)展態(tài)勢的量化比較分析。發(fā)展態(tài)勢的比較，也就是歷年來有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)列幾何關(guān)系的比較，實質(zhì)上是幾種曲線間幾何形狀的分析比較，即認為幾何形狀越接近，則發(fā)展變化態(tài)勢越接近，關(guān)聯(lián)程度越大?；疑P(guān)聯(lián)分析方法是一種比較客觀的分析方法，對樣本量的多少和樣本有無規(guī)律同樣適用，而且計算簡單，易于理解。因此，這種方法越來越多地被應用于社會學、經(jīng)濟學和管理學等研究領(lǐng)域。

三、宏觀壓力測試模型變量和數(shù)據(jù)的選取

（一）宏觀壓力測試模型的變量選取

宏觀壓力測試模型變量的選取主要分為因變量的選取與自變量的選取兩個方面。

1、因變量的選取

篇8

關(guān)鍵詞：企業(yè)管理 決策 模擬 模型

企業(yè)的成敗很大程度上源于決策。企業(yè)的重大決策給企業(yè)帶來的利或弊，也可運用科學技術(shù)手段進行模擬分析，通過對比決策前、后的變化，可以輔助決策者做出合理或相對最優(yōu)的決策。

企業(yè)的決策管理系統(tǒng)實際上是個復雜大系統(tǒng)，它關(guān)系到市場變化對企業(yè)的影響，更關(guān)系因企業(yè)內(nèi)外部各種確定或不確定的因素會影響企業(yè)決策者的決策方案。如果只靠人來做決策會造成：有用信息的疏漏；缺乏同一決策者的多種決策方案的量化對比；缺乏不同決策者帶來的不同結(jié)果的對比等。本文就企業(yè)決策者的決策行為特點及在計算機模擬中的實現(xiàn)方法做出探討。

決策系統(tǒng)的組成與分類

決策系統(tǒng)通常由兩部分組成：決策者和決策支持系統(tǒng)。決策支持系統(tǒng)為決策者決策提供幫助和支持，包括資料檢索、情報信息量化分析，預先方案模擬等。決策者根據(jù)獲得的信息和決策支持系統(tǒng)提供的幫助做出決策，即從幾個備選方案中優(yōu)選出一個方案。

根據(jù)決策系統(tǒng)的層次不同，其規(guī)模相差很大。小的決策系統(tǒng)，如企業(yè)采購部門經(jīng)理對采購某產(chǎn)品的數(shù)量決策，只是根據(jù)過去的采購經(jīng)驗以及對當時市場情況的了解來進行決策，幾乎沒有決策支持系統(tǒng)。而大的決策支持系統(tǒng)，如企業(yè)集團總裁對集團的戰(zhàn)略決策，除了依靠大量的調(diào)查研究，搜集大量情報信息外，還要依靠研究機構(gòu)的大量研究結(jié)果。

決策系統(tǒng)有多種分類方法，以企業(yè)決策分類為例，按決策內(nèi)容分類，可分為戰(zhàn)略決策、營銷決策和財務決策等；按決策者數(shù)量分類，可分為單人決策和群體決策等。

決策系統(tǒng)的特點

（一）決策信息的不確定性

決策者決策的依據(jù)是信息，信息越準確、越充分，決策者做出的決策則可能越合理，然而由于種種原因，很多時候，在決策者必須做出決策時，他（們）所掌握的信息往往不夠準確、不夠充分，甚至是錯誤、互相矛盾的，這就給決策者做出正確決策造成了困難。

（二）決策系統(tǒng)輸出的確定性

決策系統(tǒng)的輸出指的是決策者的最后決策。因此它必須是確定的。

（三）決策者的特殊性

由上述觀點得出結(jié)論，決策系統(tǒng)是因人而異的，從而對決策系統(tǒng)的模擬也應因人而異。

決策系統(tǒng)模型構(gòu)建的研究內(nèi)容

（一）決策系統(tǒng)模型構(gòu)建的關(guān)鍵

對決策系統(tǒng)的模擬應包括對決策支持系統(tǒng)模擬和對決策者決策行為的模擬，由于前者通常由計算機軟硬件實現(xiàn)，所以，對其模擬只要復現(xiàn)這些實物即可。而對決策者行為的模擬則是非常困難的，它是決策系統(tǒng)模擬的關(guān)鍵。

（二）人的思維方式與模型構(gòu)建

人的行為受其思維的支配，而人的思維可分為經(jīng)驗思維、公理思維、辯證思維、形象思維和靈感思維。其中經(jīng)驗思維來源于決策者本人的經(jīng)驗；公理思維的依據(jù)是已確定的公理或規(guī)則，它來源于前人經(jīng)驗的總結(jié)，在輸入信息準確且充分的條件下，通常有公理思維，然而現(xiàn)實中決策者掌握的用于決策的信息往往是模糊的、不準確的、不完全的，甚至是錯誤的，互相矛盾的。如何對這些信息進行去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的聯(lián)想，把握住實物的本質(zhì)，并據(jù)此做出正確決策，則要依賴于決策者的辯證思維及靈感思維，這是人類思維的最高境界，也是機器永遠不可替代人的原因所在。

（三）決策行為的模型構(gòu)建工作

從上面的分析可見，對決策者的經(jīng)驗思維和公理思維，原則上是可以模型構(gòu)建的，但必須是對特定決策者個人的情況有充分的了解和研究。專家系統(tǒng)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡系統(tǒng)等都是有效的模型構(gòu)建方法，而對決策者的辯證思維和靈感思維，目前尚無法模型構(gòu)建，也無法對其進行模擬，另一方面，雖然對決策系統(tǒng)的模型構(gòu)建應因人而異，然而不同決策者在決策過程中應遵循某些共同的規(guī)律，即不同決策者的決策過程有共性部分，由此歸納出對決策者決策行為模型構(gòu)建應開展的工作有以下幾點：

研究決策者在決策過程中的共性，并據(jù)此建立具有普遍意義的決策者決策的數(shù)學模型框架，作為對決策者決策過程模擬的基礎(chǔ)。而具體決策者的行為模型，只是對模型框架中的參數(shù)進行調(diào)整和確定。

對于具體的決策系統(tǒng)（具體的決策者），研究其個性，包括他們的知識、經(jīng)驗、作風、性格以及觀察問題的立場、觀點、方法等，按照經(jīng)驗思維和公理思維模式，建立特定的模型，即確定公用模型框架中的參數(shù)。

決策者決策的數(shù)學模型框架

（一）決策者的決策過程

1.確定決策的目標函數(shù)。確定決策的目標函數(shù)即為確定衡量決策方案優(yōu)劣的尺度。對同一個問題，不同決策者的目標函數(shù)可能不同，甚至相差很大，例如，企業(yè)在對一個問題作決策時，有人更多考慮的是企業(yè)長遠利益，而也有人更多考慮的是眼前利益，為了建立統(tǒng)一的決策模型框架，我們把決策的目標函數(shù)表示為

（1）

其中Fi為第i個決策者決策的目標函數(shù)值，fil(l=1,2,… lm)為第l個子目標的取值，wil為第l個子目標的權(quán)重，滿足wil≥0，，其中wil由決策者的主觀因素所決定，不同決策者對wil的取值可能不同，而fil有時主要由客觀事實確定，有時主要由決策者主觀確定。

2.信息的判斷和處理。在決策者必須做出決策時，他們所搜集到的用于決策的信息，其準確性、可信度及充分性是各種各樣的，決策者必須對此進行判斷：哪些信息是可靠的，可作為決策依據(jù)；哪些信息是不可靠的，應不予考慮。如果信息尚不夠充分，決策者應利用自己的知識經(jīng)驗，對已有信息進行融合、聯(lián)想、推理、預測，以使決策盡量具有充分的依據(jù)。

3.決策方案的可能結(jié)果及其發(fā)生概率。在決策者的決策過程中，需要確定對應每種決策方案有哪些結(jié)果及其發(fā)生概率。例如: 決策方案Ai對應in個結(jié)果，第j個結(jié)果的發(fā)生概率為Pij ，顯然有1≥Pij≥0， 。

在有些情況下，概率Pij是確定的、可計算的，而在另一些情況下，Pij則很難準確計算，而要決策者主觀確定。

4.與方案對應的子目標取值。確定與方案i所對應的第1個子目標的取值fil(l=1,2, … L),可通過決策過程對所獲得的信息進行判斷、分析、處理，確定可供選擇的幾種方案，而且確定每種方案所對應的幾種可能結(jié)果及其發(fā)生概率，在此基礎(chǔ)上，可確定與方案i所對應的第1個子目標的取值fil(l=1,2, …L)，如下：

（2）

Pij――決策方案i所對應的第j個結(jié)果的發(fā)生概率；

fij1――在實施第i個決策且第j個結(jié)果發(fā)生的情況下，第1個子目標的取值。

綜合式（1）、（2）得第i個決策方案所對應的目標函數(shù)值

（3）

（二）決策模型框架及決策者的決策模型

公式（3）為單人決策模型框架，i表示特定的決策者，式（3）中參量wil,Pil,fill等都可能因人而異。如果要確定人的決策模型，則必須通過對該決策者的深入調(diào)查，研究他的歷史、現(xiàn)狀、習慣、性格、知識、經(jīng)驗等，以確定公式（3）中各種參數(shù)的取值。

多人決策模型框架

對多人決策系統(tǒng)的研究包括兩部分內(nèi)容，一部分是決策系統(tǒng)內(nèi)的各個單人的決策模型；另一部分是在各個單人做出決策后，多人的決策模型。各個單人決策模型仍應按公式（3），多人決策有各種模式，歸納起來，可分為兩大類型：表決型和加權(quán)型。

（一）表決型

以通過提案為例說明之。設(shè)有一個提案，在n個決策者中表決通過，每個決策者只能有三種決策，贊成、反對、棄權(quán)。多人決策系統(tǒng)的最后決策只有兩個結(jié)果：通過或被否決。決策要事先定出提案通過或被否決的條件，可歸納為贊成者的數(shù)量超過給定比例且反對者的數(shù)量小于給定比例或數(shù)目，則提案通過，否則被否決。

（二）加權(quán)型

設(shè)多人決策系統(tǒng)有n個決策者，決策系統(tǒng)事先定出每個決策者的權(quán)重λi(i=1,2, …,n),對某個確定的方案或問題，每個決策者都有一個確定的決策目標函數(shù)值Fi，多人決策系統(tǒng)的決策目標函數(shù)值為。

篇9

關(guān)鍵詞：獨立本科院校；微觀經(jīng)濟學；教學效果；問題分析

中圖分類號：G4

文獻標識碼：A

doi：10.19311/ki.16723198.2016.17.094

《微觀經(jīng)濟學》是我國普通高校（包括獨立學院）經(jīng)管類專業(yè)必修的重要專業(yè)基礎(chǔ)課。學好這門課程對于學生掌握現(xiàn)代經(jīng)濟學的基本理論，增強分析經(jīng)濟現(xiàn)象和提升理解市場經(jīng)濟內(nèi)涵具有重要的意義。同時也為學習國際貿(mào)易原理、貨幣銀行學等后續(xù)專業(yè)課程奠定堅實基礎(chǔ)。但是，由于微觀經(jīng)濟學本身的一些特點，比如在微觀經(jīng)濟學中利用了大量的圖形和數(shù)學工具來分析問題，許多經(jīng)濟變量之間具有相當強的邏輯關(guān)系，這些內(nèi)容的學習對于獨立本科院校的學生來說都有很大的困難。從而導致在教學過程中出現(xiàn)了教師難教，學生對很多問題的理解也浮于表面，很難深入理解相關(guān)的知識點等問題，使得微觀經(jīng)濟學失去了本來的教學目的，無法達到預期的教學效果。探討該課程的有效教學經(jīng)驗，充分調(diào)動學生學習積極性以及塑造生動活躍的課堂教學氛圍，從而有效提升學生該課程學校效果，對獨立本科學院學生專業(yè)發(fā)展有著明顯意義。

1《微觀經(jīng)濟學》課程的主要特點

（1）理論抽象性強。微觀經(jīng)濟學中包含有很多對經(jīng)濟活動以及消費心理本質(zhì)現(xiàn)象的歸納，理論概念分布廣泛，需要思考理解，常見的就有：供求平衡、消費者行為表現(xiàn)、生產(chǎn)理論、成本理論、市場理論、分配理論、一般均衡論及市場失靈等，即便是64個課時講授也安排較為緊張，而獨立本科院校往往分配48個課時，受時間限制，教師講授啟發(fā)學生理解消化的難度比較大。

（2）圖表分析復雜繁多。微^經(jīng)濟學中幾乎全部章節(jié)都存在圖表分析，圖形關(guān)聯(lián)度和相似度高，如成本曲線就有十條多圖形分析，習慣文字定性描述的低年級大學生對圖表進行抽象演繹歸納往往欠缺方法論素養(yǎng)，無法合理有效進行分析。

（3）數(shù)學模型多。微觀經(jīng)濟學中存在大量的數(shù)據(jù)建模分析，需要歸納變量因果關(guān)系建立數(shù)學模型，然后采用數(shù)據(jù)加以驗證，需要一定的量化理性思維和數(shù)學修養(yǎng)，在校園中感性思維較為明顯數(shù)學邏輯思維不足的學生學習該課程存在較大困難。

2獨立學院《微觀經(jīng)濟學》教學中存在問題

（1）課程設(shè)置不太符合獨立本科學院學生整體學習層次。獨立學院經(jīng)管專業(yè)學生整體高中學習水平較公立院校為弱，數(shù)學基礎(chǔ)更為薄弱，獨立本科學院經(jīng)濟學大綱往往是借鑒或者照搬公立院校的已有模板，課程教學內(nèi)容、考核方式和考核要點等方面與校本部區(qū)別不大、沒有針對學生層次進行合理化差別變動，導致在實際教學中效果大幅降低。

（2）缺乏針對獨立學院層次的應用教學型教材。民辦獨立本科學院作為一個新興的高等教育組織發(fā)展時間并不長，因此經(jīng)濟學教材選擇上基本沿用母體公立院校教材，如高鴻業(yè)的《西方經(jīng)濟學微觀部分》，該教材對學生的經(jīng)濟理論、分析思維培養(yǎng)都有著廣泛認可的良好效果，但對于應用講授型的三本院校的學生來說，教材內(nèi)容理論深入、內(nèi)容繁雜、邏輯嚴密，體系豐富反而成為學習的客觀困難，同時個體學習能力差異也導致教師講授時存在困擾，近年來針對高職、應用本科的微觀經(jīng)濟學教材開始增多，但是教材質(zhì)量良莠不齊，國外教材適合理解但不適合理論基礎(chǔ)欠缺的一般大學生。缺乏針對性的教材是一個明顯問題。

（3）學生學習積極性不足。獨立本科學院學生普遍習慣“灌輸記憶式”的學習來應對考試，短期難以掌握需要理解歸納演繹結(jié)合圖表分析的微觀經(jīng)濟學有效學習方式，已經(jīng)固化為習慣的記憶背誦式學習習以為常；另一方面高等數(shù)學的學習難度使大多數(shù)學生難以掌握有效的量化分析技術(shù)，從而增大心里畏難感降低學習積極性；教師缺乏企業(yè)實際經(jīng)驗也導致難以聯(lián)系實際趣味吸引性不足，難以有效調(diào)動學習熱情。

（4）教師授課精力難以保證。在課酬相對較高的廣東獨立學院教師周授課時一般在20節(jié)左右，每學期普遍同時講授三門課程，僅教學任務就比較繁重，加之目前普通高校普遍存在“重科研輕教學”的現(xiàn)象，教師為了職稱評聘必然把主要精力用于科研，甚至以擠占教學時間和降低教學質(zhì)量為代價進行科研行為，在這種情況下對需要精心準備的微觀經(jīng)濟學教學很容易產(chǎn)生不利影響。

（5）課程考核方式單一。獨立本科院校微觀經(jīng)濟學考核方式主要是期末考試與平時成績相結(jié)合，即平時成績占30%，期末考試成績占70%。期末考核比重較大導致學生習慣期末突擊記憶復習，期末考試一般采取筆試的形式，題型包括：選擇題、判斷題、簡答題和計算題。考試內(nèi)容單一，許多題目都有標準答案，需要學生真正運用理論知識去分析實際問題的題目極少。這就導致部分學生存在僥幸心理和應試心理，考試前死記硬背，沒有真正地將課本知識聯(lián)系到實際中。同時獨立本科學院高學費導致學生容易出現(xiàn)花多錢應該容易拿到畢業(yè)證的交易投機心理，出現(xiàn)抄襲舞弊行為，同時教師為避免過于嚴格引發(fā)教學矛盾也存在平時分過于寬松導致學生平時上課缺乏認真投入，使分數(shù)不能有效反應學習效果。

3獨立學院微觀經(jīng)濟學教學效果提升建議

3.1優(yōu)化課程設(shè)置

獨立學院應根據(jù)不同的專業(yè)特點來開設(shè)該課程，經(jīng)濟類和管理類專業(yè)在教學大綱、教學要求、學時等方面應有所側(cè)重，細化課程設(shè)置層次，并與各自專業(yè)的培養(yǎng)目標相吻合，設(shè)置適合學生層次、側(cè)重理解應用的重點學習內(nèi)容，適當設(shè)置更高層次的理論思考型作為補充，重點在于理解運用解釋日常生活中常見的經(jīng)濟現(xiàn)象。

3.2編寫切合學生實際的教材

自編教材可以以現(xiàn)在使用的《微觀經(jīng)濟學》教材為藍本，精簡一些對于三本院校學生而言難度較大的內(nèi)容。例如，可以保留從供求入手，彈性的分析，效用論、生產(chǎn)論和成本論，市場結(jié)構(gòu)理論和要素理論。而對于一般均衡、福利經(jīng)濟學等相關(guān)內(nèi)容可以合并成一章，簡要介紹，只要學生把握基本內(nèi)容即可。每章結(jié)束后，添加一兩個案例或相關(guān)的事件，引導學生用本章學過的內(nèi)容來解決這些問題。每一章的內(nèi)容中，大部分知識點應配有相應的簡單案例，幫助學生理解知識點。增加趣味啟發(fā)性。

3.3調(diào)動學生學習積極性

課堂教學精髓是教師與學生之間的相互交流、相互影響，從而形成一種有助于認知活動的教學環(huán)境。獨立學院學生雖然基礎(chǔ)相對薄弱，但思維活躍程度整體良好。改變微觀經(jīng)濟學傳統(tǒng)授課模式，注重教師與學生之間的互動。首先，教師要營造良好的教學氣氛，可以在講解一個知識點之后，適當?shù)靥岢鰡栴}讓學生討論。其次，在學生回答問題時，教師要適當給予點評，多肯定學生討論的結(jié)果，也要指出學生答案的不足并及時予以糾正。再次，老師應多引入與日常生活密切相關(guān)的案例來幫助學生理解枯燥的經(jīng)濟學理論。教師要及時更新教案，列舉的案例要與時俱進，數(shù)據(jù)要跟得上經(jīng)濟的發(fā)展，讓學生接受最新的資訊，合理運用多媒體設(shè)備播放與本節(jié)課相關(guān)的小視頻給學生觀看，讓學生在放松的同時鞏固知識，改變學生認為該課程枯燥、乏味的觀念，克服學生厭學的情緒，激發(fā)學生的學習熱情和樂趣，從而提高整體學習效果。

3.4提升教學地位重要性

在教師職業(yè)生涯中明確教學和科研的各自作用和地位，要讓教師明確教學不合格意味著職業(yè)生涯的失敗，將教學作為辦學的質(zhì)量生命線，微觀經(jīng)濟學這樣的經(jīng)濟管理專業(yè)基礎(chǔ)課作為教學督察的重點內(nèi)容，促進教師認真上好每一堂課，倡導以教學為中心、科研服務于教學的理念，并在工作績效上予以體現(xiàn)，學校在安排教學任務的時候，也應該盡量把每位老師每學期講授的課程數(shù)目限制在一至兩門，使教師能夠合理分配教學和科研實踐精力，并且有充分時間來進行授課準備。

3.5S富課程考核方式

針對微觀經(jīng)濟學這門學科特點，可以采取多種考核制度相結(jié)合的方式。學生最終得到的分數(shù)可以由三部分組成：平時成績、作業(yè)成績及期末成績。教師可以根據(jù)學生平時上課的態(tài)度給予一定的平時分，期末考試的內(nèi)容應加大材料分析的比重，全面考察學生實際運用能力，盡量將考試內(nèi)容設(shè)計為考查學生如何靈活運用知識點，而不是靠死記硬背來回答問題。通過將這三個部分的考核情況相結(jié)合，給出一個最終成績，提升學生經(jīng)濟學的認知、理解、分析和推斷綜合學科素養(yǎng)。

4結(jié)論

微觀經(jīng)濟學是經(jīng)濟管理專業(yè)的重要基礎(chǔ)課，本科獨立學院的經(jīng)濟學授課既是教學重點也是教學難點，本文針對獨立本科院校的學生特點，描述了微觀經(jīng)濟學課程特征，歸納了獨立本科院校微觀經(jīng)濟學教學存在課程設(shè)置不太匹配、教材缺乏針對性、學生學習積極性不足、教師教學精力難以保證以及考核方式單一的五個常見問題，然后針對存在問題提出針對性解決措施。

參考文獻

[1]高鴻業(yè).西方經(jīng)濟學（微觀部分）[M].第6版.北京：中國人民大學出版社，2014：12.

[2]王鎖根.現(xiàn)代教育技術(shù)在教學改革中的作用[J].教學與管理，2008，（4）：117118.

[3]曾貴.教學型高校教師過度科研的動因分析[J].教育與教學研究，2015，（6）：35.

[4]孫亞軍.關(guān)于改進民辦本科院校微觀經(jīng)濟學教學方法的幾點思考[J].教育科學，2013，（10）：151153.

篇10

格雷厄姆和多德在《證券分析》一書中對股票價格波動的本質(zhì)進行了分析，說明了“股票內(nèi)在價值”對于投資的重要性，隨后，這個領(lǐng)域的研究引起了眾多經(jīng)濟金融學家的興趣，經(jīng)過幾十年的探索，得到了大量的重要研究成果，而且不乏廣泛應用的方法，但是，對于新興市場和普通投資者卻難以采用。這里，我們希望借用20世紀80年代興起的灰色系統(tǒng)理論，探索一套簡便易用的股票投資價值預測方法。本文探討了灰色預測方法及其在股票價格預測中應用的理論基礎(chǔ)和方法，以期能為投資者的決策行為提供一定的指導作用。

1. 問題的提出

我們知道，股票市場的價格走勢是極為復雜且難以預測的。股票價格對市場信息如何進行反應，即使最高明最富經(jīng)驗的分析師也難以穩(wěn)操勝券，這是因為，我們?nèi)狈π畔κ袌鲇绊懙膫鲗到y(tǒng)的結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)傳導模型，不能準確把握金融政策、利率政策、公司狀況、國際市場及投資者心理承受能力等因素的變化及其對市場的影響方式和作用，只能似是而非地對價格 走勢進行把握，其結(jié)果可想而知。

于是，如何判斷或預測股票市場價格走勢引起了眾多經(jīng)濟金融學家和市場分析人員的極大興趣，在許多經(jīng)濟學家的共同努力下，股票定價方法向著量化方向發(fā)展，建立了大量令人振奮的定價方法。格雷厄姆和多德在1934年《證券分析》一書對1929年美國股票市場價格暴跌的 深刻反思，認為股票價格的波動是建立在股票“內(nèi)在價值”基礎(chǔ)上的，股票價格會由于各種非理性原因偏離“內(nèi)在價值”，但隨著時間的推移這種偏離會得到糾正而回到“內(nèi)在價值 ” ，因此，股票價格的未來表現(xiàn)可通過與“內(nèi)在價值”的比較而加以判斷。但“內(nèi)在價值”取決于公司未來盈利能力，因此，對公司未來盈利能力及其現(xiàn)金流的準確把握將是非常關(guān)鍵的。此后，戈登在對“內(nèi)在價值”進行深入的量化分析的基礎(chǔ)上，提出了著名的股票定價的現(xiàn)金流量模型即“戈登模型”，然而，公司未來現(xiàn)金流是不確定的，為該模型的廣泛應用帶來麻煩，為此，關(guān)于股票定價的早期研究就集中在確定公司未來現(xiàn)金流。費雪(Fisher)教授認為未來資產(chǎn)收益的不確定性可用概率分布來描述，馬夏克（Marschak）、?？怂?Hicks)等學者經(jīng)過一系列研究認為投資者的投資偏好可以看作是對投資于未來收益的概率分布矩的偏好，并可用均方差空間的無差異曲線來表示，同時，他們還發(fā)現(xiàn)“大數(shù)定律”在包含多種風險資產(chǎn)投資中會發(fā)揮某種作用。戈登模型在股票價值分析中占有非常重要的地位，成為單只股票估價分析的基本方法，然而，該方法并沒有解決股票投資風險與未來現(xiàn)金流折現(xiàn)率的關(guān)系，直到亨利·馬科維茨（H·Markowitz）教授的現(xiàn)代證券組合理論的建立才對這一基本問題有 了明確的認識，從而，一定程度上消除了該模型的致命缺陷。

在現(xiàn)實生活中，很少有投資者會將所有的投資集中在一只股票上，基于此，馬科維茨（H·M arkowitz）教授于1938年提出了投資組合的概念，建立了現(xiàn)代證券組合理論，以統(tǒng)計學上的 均值和方差等概念來衡量組合的收益和風險，給出了投資者如何根據(jù)自己的風險承受能力建 立自己的最優(yōu)組合以最大化其投資收益，并將風險分解為系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險，從而，指導投資者最優(yōu)化其投資行為。此后，其學生威廉·夏普（M· Sharpe）、林特納(Lintner)等為 強化該理論的應用，將其注意力從馬科維茨的微觀研究轉(zhuǎn)向整個市場，將其復雜形態(tài)簡化為以市場指數(shù)為基礎(chǔ)的單因素關(guān)系，并發(fā)現(xiàn)在均衡市場條件下資本資產(chǎn)的收益與風險遵循線性關(guān)系，即著名的以均值--方差模型為前提的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）。然而，由于CAPM 所要求的前提過于嚴格限制了其應用，許多經(jīng)濟學家試圖研究在一定弱化條件下的定價理論，他們是邁耶斯(Mayers，1972)的存在大量非市場化資產(chǎn)的投資定價理論、羅斯（Ross）的套利定價理論(APT)以及布里登（Breeden）資產(chǎn)收益率與平均消費增長率的線性關(guān)系模型（CCAPM）等等為數(shù)眾多的數(shù)量化投資模型，為市場投資行為選擇提供了一定決策依據(jù)。

Roberts和Osbome在對股票市場價格的長期研究后，發(fā)現(xiàn)市場價格遵循“隨機漫步”或“隨機游動”的規(guī)律，由此，以Fama教授為代表的經(jīng)濟學家提出了有效市場理論，認為投資者對市場信息會作出合理的反應，將市場信息與股票價格相結(jié)合。進入1980年代，在探尋一般均衡定價模型進展不大的情況下，將定價理論的研究方向轉(zhuǎn)向注重市場信息的考察。經(jīng)過實證檢驗，邦德特和塞勒(Bondt and Theler1985)發(fā)現(xiàn)股市存在投資者有時對某些消息反應過度 (overreact)，而杰格蒂什(Jegadeesh1990)、萊曼(Lehmann1990)等則發(fā)現(xiàn)了股價短期滯后反應現(xiàn)象，由此，杰格蒂什和迪特曼(Titman1993)認為投資者對有關(guān)公司長遠發(fā)展的消息往往有過度的反應，而對只影響短期收益的消息則反應不足，關(guān)于這一點仍然存在著爭論，盡管如此，信息與股價之間應存在著某種關(guān)系得到了經(jīng)濟學家們的認同，并且，弗倫奇和羅爾(Roll)的實證研究證明了股價波動幅度與可獲得信息量之間存在著良好的正相關(guān)關(guān)系。

然而，這些定價理論在現(xiàn)代經(jīng)濟金融學家的推動下得到巨大發(fā)展的同時也遇到了嚴峻的挑戰(zhàn) ，這種挑戰(zhàn)表明了“對(股票、債券等)金融資產(chǎn)價格變動缺乏有效的解釋手段反映了我們科學體系的不成熟”，面對這一現(xiàn)實，金融學家們開始嘗試利用非線性方法與混沌思想來理解股票市場行為，甚至采用具有黑盒子性質(zhì)的定價核概念、半自回歸方法和半非參數(shù)估計以及近年興起的系統(tǒng)仿真等新方法，試圖解釋信息對投資行為的影響，這些研究方法將成為股票定價理論的新興的令人激動的發(fā)展領(lǐng)域。

但是，這些模型的應用都需要較為高深的專業(yè)知識和龐大的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，而且，所需數(shù)據(jù)要求有較長的時間跨度，以滿足“大數(shù)定理”的要求，這些對于新興市場和廣大的普通投資者來講，難為其用，而且，市場價格的變化往往與股票“內(nèi)在價值”并不一致，因此，尋找一種既簡便又能適應市場基本狀況的定價方法就自然成為了我們的追求。這里，我們希望借用20 世紀80年代興起的灰色系統(tǒng)理論，探索一套簡便易用的股票投資價值預測模型，以期能為投資者的決策行為提供一定的指導作用。

2．股票投資價值灰色系統(tǒng)模型

灰色系統(tǒng)理論（Grey System Theory）的創(chuàng)立源于20世紀80年代。鄧聚龍教授在1981年上海中-美控制系統(tǒng)學術(shù)會議上所作的“含未知數(shù)系統(tǒng)的控制問題”的學術(shù)報告中首次使用了“ 灰色系統(tǒng)”一詞。1982年，鄧聚龍發(fā)表了“參數(shù)不完全系統(tǒng)的最小信息正定”、“灰色系統(tǒng)的 控制問題”等系列論文，奠定了灰色系統(tǒng)理論的基礎(chǔ)。他的論文在國際上引起了高度的重視，美國哈佛大學教授、《系統(tǒng)與控制通信》雜志主編布羅克特（Brockett）給予灰色系統(tǒng)理論高度評價，因而，眾多的中青年學者加入到灰色系統(tǒng)理論的研究行列，積極探索灰色系統(tǒng)理論及其應用研究。

事實上，灰色系統(tǒng)的概念是由英國科學家艾什比（W·R·Ashby）所提出的“黑箱”（Black Box）概念發(fā)展演進而來，是自動控制和運籌學相結(jié)合的產(chǎn)物。艾什比利用黑箱來描述那些內(nèi)部結(jié)構(gòu)、特性、參數(shù)全部未知而只能從對象外部和對象運動的困果關(guān)系及輸出輸入關(guān)系來研究的一類事物。鄧聚龍系統(tǒng)理論則主張從事物內(nèi)部，從系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)及參數(shù)去研究系統(tǒng)，以消除“黑箱”理論從外部研究事物而使已知信息不能充分發(fā)揮作用的弊端，因而，被認為是比“黑箱”理論更為準確的系統(tǒng)研究方法。所謂灰色系統(tǒng)是指部分信息已知而部分信息未知的系統(tǒng)，灰色系統(tǒng)理論所要考察和研究的是對信息不完備的系統(tǒng)，通過已知信息來研究和預測未知領(lǐng)域從而達到了解整個系統(tǒng)的目的?；疑到y(tǒng)理論與概率論、模糊數(shù)學一起并稱為 研究不確定性系統(tǒng)的三種常用方法，具有能夠利用“少數(shù)據(jù)” 建模尋求現(xiàn)實規(guī)律的良好特 性，克服了數(shù)據(jù)不足或系統(tǒng)周期短的矛盾。

目前，灰色系統(tǒng)理論得到了極為廣泛的應用，不僅成功地應用于工程控制、經(jīng)濟管理、社會系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)等領(lǐng)域，而且在復雜多變的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，如在水利、氣象、生物防治、農(nóng)機決策、農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟等方面也取得了可喜的成就?；疑到y(tǒng)理論在管理學、決策學、戰(zhàn)略學、預測學、未來學、生命科學等領(lǐng)域展示了極為廣泛的應用前景。

那么，灰色系統(tǒng)是否能夠在股票市場價格走勢方面發(fā)揮作用呢？以及怎樣發(fā)揮作用？這是本 文要探索的問題。